Statistisches Arbitrage Forex

Erweiterte statistische Arbitrage V4.0 Opulen Stat Arb V4.0 Opulen ist die neueste statistische Arbitrage Handelsprodukt von FX entwickelt AlgoTrader. V4.0 Opulen verwendet eine eindeutige JavaFX-Schnittstelle, um die zugrunde liegenden Systemparameter zu steuern, die auf jedem Diagramm mit stat arb-Tools in MetaTrader MT4 implementiert werden. Stat Arb V4.0 Opulen wurde speziell entworfen, um auf MetaTrader MT4 mit vollautomatischem Auftragseingang und - austritt basierend auf einem Händler benutzerdefinierte Parameter laufen. V4.0 Opulen besteht aus drei Kernkomponenten: FXA Stat Arb V4 JFX (Ein Expert Advisor) FXA STD Indikator V4 JFX (Ein Indikator) FXAJFXInterface. jar (Das JavaFX-Steuerungsschnittstellenprogramm) V4.0 Opulen baut auf Auf den Erfolg von Stat Arb V3.0 mit der Einführung folgender Kerndifferenzierungsmerkmale: - Integration in den FX AlgoTrader Real Time Korrelationsindikator 8224 Synthetische Trading Option JavaFX Control Interface Optimierte Reversion Targets Optimierte Trenddetektion Über die Board Code Optimierung für den EA Und Indikator 8224 Der FX AlgoTrader Echtzeit Korrelationsindikator ist ein optionales Extra - es ist nicht im Basispaket enthalten. V4.0 Opulen eröffnet eine neue Palette von Möglichkeiten für Arbitrage-Händler, da das System entweder im traditionellen statistischen ArbitragePairs-Handel oder in einem hybriden Trend nach einem marktadaptiven automatisierten Handelsmodus betrieben werden kann. Für ein Verständnis der grundlegenden Konzepte in der statistischen Arbitrage beteiligt schlagen wir Ihnen vor, lesen Sie die V3.0 Übersicht Merkmale im Detail Echtzeit-Korrelation Integration Korrelation Analyse ist der erste Schritt bei der Auswahl Optimium Kandidaten für Arbitrage-Handel. Idealerweise sollten geeignete Instrumente für den Handel hochgradig positiv mit höheren Zeitrahmen korreliert werden. Das heißt, sie sollten sich beide im Schritt bewegen - so, wenn man im Wert steigt der andere folgt Anzug und umgekehrt. Historisch gesehen müsste der Trader die Korrelation der ausgewählten Paare überwachen, um sicherzustellen, dass sie fortfahren, auf den höheren Zeitrahmen stark korreliert zu sein. Mit 4.0 Opulenthe hat der Trader die Möglichkeit, das System mit dem FX AlgoTrader Echtzeitkorrelationsindikator zu integrieren, so dass, wenn die langfristige Korrelation der gehandelten Paare unter 80 oder 0,8 fällt, das V4.0 Opulen arb System keine automatisierten Trades mehr geben wird. Diese Methodik stellt sicher, dass das Arbitrage-System aus stark voneinander abweichenden Situationen besteht, wo die langfristige Korrelation aufgebrochen ist. Sobald die Langzeitkorrelation wiederhergestellt ist, wird das System automatisch wieder aktiviert und die Suche nach den definierten Eintragsanforderungen auf der Basis der Händlerparameter fortgesetzt. Der obige Screenshot zeigt die Echtzeit-Korrelationsdaten für mehrere Forex-Paare. Wir haben das Kennzeichen angepasst, um die 50 Perioden-Korrelationsdaten, die von mataf. net zur Verifizierung veröffentlicht wurden, zu replizieren. Aus den obigen Daten würden folgende Arbitragekandidaten wie folgt bestehen: - Diese Paare sind gelb dargestellt, da der Korrelationskoeffizient größer als 80 ist. Wenn die beiden ausgewählten Instrumente für den Arbhandel eine gemeinsame Komponente auf jeder Seite haben, z. B. USD oder JPY, Durch das Öffnen von zwei Positionen in entgegengesetzten Richtungen, dh Long EURUSD Short AUDUSD) efectiviert, was wir ein synthetisches Paar nennen. Wir haben V4.0 Opulen entworfen, so dass (wo möglich) nur das synthetische Paar gehandelt wird. Dies reduziert in der Regel die Spreadkosten um 50 (da nur ein Paar gehandelt wird), was kurzfristigere Chancen eröffnet, als es mit den älteren Stat Arb Produkten möglich war. Wir werden diese im Folgenden näher erläutern. V4.0 Opulen kann alle zertifizierten Assets in der MetaTrader 4-Umgebung handeln, so dass es nicht auf Forex-Paare beschränkt ist. Wenn Sie das System auf Indizes oder Waren ausführen möchten, können Sie dies tun. Wir haben auch die FX AlgoTrader Echtzeit-Korrelation Indikator, so dass Händler können Benutzer definierte Vermögenswerte eingeben. So, wenn Sie die Korrelation von Indizes verfolgen möchten, können Sie leicht tun, wie unten gezeigt. Trend folgt - Ein gearbeitetes Beispiel Derzeit (050916) die am meisten korrelierte Forex-Paare auf dem täglichen Zeitrahmen sind EURJPY und GBPJPY mit einer Korrelation von 94,66. Der folgende Screenshot zeigt die Spread für EURJPY und GBPJPY. Der Spread für EURJPY und GBPJPY zeigt einen langfristigen Aufwärtstrend. Das synthetische Paar oder die Position, die durch gleichzeitiges Handeln von EURJPY und GBPJPY (in entgegengesetzten Richtungen, dh Long EURJPYShort GBPJPY oder umgekehrt) erzeugt wird, beträgt EURGBP. Beachten Sie die nahezu perfekte Symmetrie zwischen dem Spread von EURJPYGBPJPY und dem Daily EURGBP Chart unten. Besonders hervorzuheben ist auch die relativ seltene Durchdringung der Triggerzonen auf der Tagesspanne für EURJPY und GBPJPY. Lösen Sie die Anzahl der Arbeitseinsatzmöglichkeiten auf den höheren Zeitrahmen mit 2 Standardabweichungen, da unsere Auslöserzone wenige und weit zwischen denen alle außer den am meisten geduldeten Händlern etwas frustriert durch den Mangel an Handel opportunuites verlassen kann. Wenn wir Trends innerhalb von Trends und aber auch auf der rechten Seite der wichtigsten Trends bleiben könnte dies bieten höhere Frequenz Handelsmöglichkeiten. Dies ist genau das, was der Trader mit dem V4.0 Opulen Arbitragesystem machen kann. Lets untersuchen die EURJPYGBPJPY Spread auf den unteren Zeitrahmen zu sehen, wie können wir mit V4.0 Opulen automatisch erkennen, einen Trend in einem Trend. Der Screenshot oben zeigt den 4-Stunden-EURJPYGBPJPY-Spread. Wir sehen, dass die Ausbreitung seit dem 19. August 2016 sinkt, weshalb der EURGBP-Satz in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Beachten Sie die relativ kleine Anzahl von Malen, die die Ausbreitung die Auslöserkanäle berührt hat. Also die 4 Stunden Zeitrahmen hätte nicht viele, wenn überhaupt, Eintrittsmöglichkeiten. Umschalten auf das Stunden-Chart. Hier sehen wir die Ausbreitung häufiger durch die oberen und unteren Triggerkanäle und schaffen so potentielle Einstiegschancen für das System. Umzug nach M30. Auf dem M30-Zeitrahmen können wir deutlich mehr Bereiche sehen, in denen der Spread die Triggerkanäle durchbricht. Im Laufe der Zeit verringert sich das potenzielle Umkehrpotential des Handels. V4.0 Opuls berechnet automatisch den Kanalwert zu den jeweiligen Zeitrahmen. In der nachfolgenden Tabelle sehen wir, wie sich das Gewinnpotenzial proportional zum Handelszeitraum ändert. Ein Beispiel Handel auf dieser Analyse basiert. V4.0 Opulen berechnet den Trend des gleitenden Durchschnitts des Spread auf allen Chart-Zeitrahmen oben und einschließlich M5. Wir wissen, dass die langfristige Tendenz für EURGBP oben ist, aber wir merken auch den Trend, da der 19. August 2016 unten gewesen ist. Die Darstellung einiger grundlegender Trendlinien auf dem EURGBP-Chart zeigt, wie die langfristige Trendlinie von November 2015 noch intakt ist. Doch der Aufschwung seit etwa Juni 2016 war Anfang August 2016 gebrochen. Aus rein technischer Sicht würden wir erwarten, dass die EURGBP gehen wird Um die langfristige Trendlinie zu testen und auch durch den kurzfristigen Abwärtstrend zu begrenzen, der als technischer Widerstand fungieren sollte. Zur weiteren Inspektion der V4.0 Opulen Trenddaten sehen wir folgendes: - V4.0 Opulen führt atomatisch eine Echtzeitanalyse des gleitenden Mittelwerts der Ausbreitung zu jedem Zeitrahmen durch. Wenn der gleitende Durchschnitt der letzten drei Planperioden steigt, hält das System die Tendenz für steigend, entsprechend, wenn der gleitende Durchschnitt der Ausbreitung sinkt - das System wird ableiten, dass der Trend sinkt. Für dieses Beispiel stellen wir fest, dass die vierstündigen und die täglichen Tendenzen fallen, aber die unteren Zeitrahmen M15, M30 und H1 steigen. Wenn wir das M30 Diagramm unten betrachten, können wir sehen, dass der Kanalwert herum 11.69 ist, der auf einer Positionsgröße von 0.1 Losen basiert. Angesichts dessen haben wir das System bis zum Handel auf dem M30-Diagramm eingestellt (beachten Sie, dass M30 fett in den Trade Timeframe-Control-Daten ist) und das System wurde auf den Trend folgend auf die H4- und D1-Zeitrahmen eingestellt (Hinweis: Falling ist fett Sowohl Trend H4 als auch Trend H1 im Trendverriegelungsverstärker Filtert Datenanzeige Das System führte automatisch einen kurzen EURGBP-Handel um 07:53 Uhr auf 05092016 durch, der durch die vertikale Linie in der obigen Grafik dargestellt ist Berühre den oberen Triggerkanal, der die Einstiegsbedingungen in einem fallenden Trend (definiert durch unsere Trendsperrparameter, da wir das System für den H4- und D1-Trend sperren, das beide fallen) genügt und ein manuelles Gewinnziel von 40 USD einstellt Das war ungefähr das Doppelte der Bandbreite. Der Grund, warum ich dies tat, ist, weil in Spread-Umgebungen die Ausbreitung wird fast sicher wieder auf den Mittelwert (gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung) zurück und dann weiter auf die gegenüberliegende Band. Sie werden oft dann sehen Der Spread das Gegenteil Band für einige Zeit, die sehr ähnlich, wie der Preis verhält sich mit Bollinger Bands, die auch Volatilität basiert Indikatoren sind. Dieses Beispiel Autohandel wurde durch das System wie unten gezeigt für einen Gewinn von 40 USD geschlossen. Unser maximales Risiko wurde auf 1 des Konto-Eigenkapitals, das in diesem Fall 41,33 betrug, festgelegt. Also mehr oder weniger ein 1: 1 Risiko-Gewinn-Verhältnis. Für den mehr Patientenhändler können die Umkehrziele nach dem Öffnen des Handels geändert werden. Um dies zu tun ist außergewöhnlich einfach, Sie einfach erhöhen die STD mutliple in der Java-Schnittstelle und entweder mit einem manuellen Gewinnziel oder alternativ lassen Sie das System den Handel automatisch schließen, indem Sie das Reversion-Ziel auf Opposite Band. Diese Parameter können Sie im folgenden Screenshot sehen. Reversion Based Trading auf Indizes Indizes neigen dazu, mehr konsistente Korrelationen als Forex haben und die Langzeit-Spreads sind auch viel mehr stationäre in der Natur. Diese Merkmale machen Indizes von großem Interesse für Arbitrage-Händler suchen, um Mittelwert Reversion Handelstechniken auszuführen. Mit Hilfe des deutschen DAX (GER30) und des französischen CAC 40 (FRA40) lässt sich die Ausbreitung einiger hochkorrelierter Indizes untersuchen. Zum Zeitpunkt des Schreibens der täglichen Korrelation zwischen GER30FRA40 ist 0,95 bedeutet, sie sind 95 Korrelation und bewegt sich sehr eng zusammen. Im Screenshot unten auf der Täglich FRA40GER30-Strecke können wir einige hervorragende Beispiele für die mittlere Reversion sehen, bei der die Ausbreitung ziemlich deutlich von ihrem gleitenden Durchschnitt abweicht und sie ganz plötzlich zurückschreckt. Dies sind ausgezeichnete arb-Möglichkeiten für Händler, die geduldig sind und in der Lage sind, auf den längeren Zeitrahmen zu handeln. Dennoch gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, kürzere Zeitrahmen zu handeln und die Händler in Richtung des längerfristigen Trends auszurichten. Das Zoomen in den Daily Spread ist erhellend, wie wir sehen können, ist der Trend der FRA40GER30 Spread unten in den letzten Wochen. Die Trendfilter in V4.0 Opulen zeigen den Trend Steigend auf den H4- und D1-Zeitrahmen, fallen aber auf alle anderen von M5 ab, der stationär ist. Wenn wir in die unteren Zeitrahmen ein wenig mehr bohren. Die 5-minütige Tabelle der Strecke FRA40GER30 bestätigt den Abwärtstrend und zeigt auch zahlreiche potenzielle Einstiege für Arb-Trades, die in Richtung des Abwärtstrendes ausgerichtet sind. Das Ziel in einem Abwärtstrend ist, Einträge von dem oberen Triggerband zu nehmen, welches kurz FRA40 Long GER30 sein würde. So V4.0 Opulen zielt darauf ab, in den Markt zu günstigen Momenten, in denen die FRA40 hat vorübergehend gegen die GER30 in der gesamten Abwärtstrend gesammelt. Im Wesentlichen verkaufen wir Rallyes in der FRA40 und kaufen GER30 als Hedge auf der Basis, dass der Gesamttrend wieder aufnehmen wird, wird die Ausbreitung wieder auf den Mittelwert und übergeben sie durch den unteren Trigger Kanal und darüber hinaus. Beim Tendenzen von Spreads auf kürzere Zeitrahmen kann der Trader einen bedeutenden Wert aus dem Handel extrahieren, indem er die Exit-Level verlängert, nachdem der erste Handel eröffnet wurde. Dies kann einfach durch einfaches Erhöhen des STD Multiple oder durch Festlegen eines definierten Profit-Ziels in der JavaFX-Schnittstelle erreicht werden. Das Scrbild oben zeigt einen kurzen FRA40 Long GER30 Handel ausgelöst, wenn die Ausbreitung berührt den oberen Trigger Level. Ich setze das Reversion-Ziel als die gegenüberliegende Band, die theoretisch liefern würde einen Gewinn von etwa 6 USD basierend auf Subtraktion Spread Kosten von 0,68. Allerdings, da die Ausbreitung ist Abwärtstrend ich beschlossen, die STD Multiple von 1 bis 3,0 zu erhöhen. Durch die Erhöhung der STD Multiple auf 3,0 sehen wir, dass die Triggerbänder sich weiter von dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung entfernt haben. Dies wiederum hat den Kanalwert auf etwa 11 USD erhöht. Sie werden feststellen, dass unser Einstiegspunkt etwas über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was uns einen etwas höheren potenziellen Gewinn ergibt, wenn der Spread auf den unteren Trigger-Kanal trifft, der auch der Arb-Ausspeisepunkt ist. Es ist sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass sich die Triggerpegel auf der Grundlage der Volatilität ändern (viel die gleichen Bollinger Bands). So dass in volatilen Märkten die Auslösungsniveaus sich verbreitern können, während in weniger volatilen Marktbedingungen die Auslösungsniveaus enger werden und sich dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung näher begeben können. Daher können wir entscheiden, ein definiertes Profit-Target zu verwenden, das einfach in der Oberfläche gesetzt werden konnte. Wenn der Arb-Handel über Nacht bleibt, können sich die Spreads erheblich verengen und unser potenzieller Gewinn könnte geringer ausfallen als erwartet. In diesem Fall legen wir ein definiertes Gewinnziel von 15 fest. Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. Ich verließ FRA40GER30 Position über Nacht - heute können wir sehen, Standard-Abweichung der Ausbreitung hat sich erhöht, die drückt die Trigger-Kanäle. Unsere effektive Position tat nicht viel über Nacht, da die Verbreitung in einem sehr stationären Modus mit kleinen Oszillationen um den Durchschnitt blieb. Die Oberseite einer Zunahme der Standardabweichung sind Ihre Triggerkanäle weiter weg von dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung. Dies erhöht effektiv den potenziellen Gewinn für die arb auf der Grundlage der Trigger-Ebenen getroffen werden (für den Ein - und Ausstieg). Der Nachteil ist, je entfernter der Triggerpegel vom Mittelwert ist, desto schwieriger wird es sein, zu erreichen - das heißt, wie oft die Ausbreitung testen wird, wird diese Grenze in der Frequenz niedriger sein. Wir können sehen, aus dem Screenshot unten der aktuelle Kanalwert mit 3,0 als unsere STD Multiple ist 34 USD. Frühere an diesem Morgen, als die Standardabweichung höher war, war der Kanalwert sogar höher bei über 80 USD. Die gute Nachricht ist unsere aktuelle PL für die arb Position ist nur im Gewinn, obwohl wir havent wirklich gesehen, die Verbreitung wieder ihre Abwärtstrend so weit heute. Wie waren mit einem definierten Gewinnziel von 15 USD ist es wirklich egal, was STD Multiple wir verwenden, auf den Charts als V4.0 Opulen wird die Arb-Position automatisch verlassen, sobald die gesamte Arb-Gewinn ist größer oder gleich unserem definierten Profit Zieltof 15 US DOLLAR. Auf der anderen Seite, wenn V4.0 Opulen ist mit Auto Profit Targetting wird das System schauen, um zu beenden, wenn die Spreizung hat das Umkehrziel berührt und die gesamte arb Position ist im Profit. Wenn Auto-Profit-Targetting in diesem Szenario verwendet wurde, wäre es ratsam, das STD-Vielfache zu verringern, so dass die Triggerbänder sich verengen - dies würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Ausstiegsniveau von der Ausbreitung berührt wird. Multi-Timeframe Arbing, phased Ein-und Ausgänge V4.0 Opulen ist ganz anders als alle früheren Stat Arb Versionen, da es die gleichen Assets aus verschiedenen Charts Handel kann. Im Wesentlichen kann der Trader duplizieren die gleichen Positionen mit mehreren Bögen laufen auf verschiedenen Diagrammen. In Stat Arb V3.0 war es nicht möglich, Arben überhaupt zu duplizieren. Mit V4.0 Opulen können Sie so viele Duplikate wie Sie wollen - sie können aus jedem MT4-Diagramm laufen. Dies schafft offensichtliche Möglichkeiten für phasenweise Einträge. In dem Screenshot unten sehen wir zwei kurze EURGBP synthetische Trades, die beide etwas aus dem Geld. Die Trades wurden aus verschiedenen Charts ausgeführt. Wir können dies anhand des Bestellkommentars im MT4-Terminalfenster erkennen. Im Screenshot oben sehen wir, dass das System zwei Short (Verkaufs-) EURGBP-Trades eröffnet hat. Nach dem Öffnen aus dem EURUSD-Chart mit Chart-ID mit der Endung 5845 (in eckigen Klammern) und der zweite Auftrag wurde aus einem AUDUSD-Chart mit Chart-ID mit der Endung 5847 ausgeführt. In beiden Fällen wurden die Bögen mit EURJPY und GBPJPY eingerichtet, was einen synthetischen EURGBP-Handel schafft . Beide dieser Bögen wurden aus einem 5-Minuten-Chart ausgeführt. Wie Sie sehen können, die Ausbreitung tun, was wir wantexpect die ganze Zeit, so dass die Möglichkeit, mehrere Einstiegspunkte in der gleichen Position, indem Sie die gleiche arb auf einem anderen Diagramm mit verschiedenen Parametern, gibt dem Händler zusätzliche Werkzeuge zum Spielen Wenn die Dinge nicht gehen zu planen. In diesem Fall könnten wir die gleiche Arb auf einem höheren Zeitrahmen auf einem anderen Diagramm einrichten, das als ein Mittelwertabwärtshandel handeln würde. Der Screenshot unten illustriert dies. V4.0 Opulen eröffnete einen dritten Handel auf dem EURGBP-Stunden-Chart, als der Spread den oberen Trigger-Kanal erreichte. Abhängig von der Einstellung des Händlers gegenüber dem Risiko, wenn sich der Zeitrahmen erhöht, könnten Sie natürlich die Positionsgröße erhöhen, die Ihre Gesamtposition wieder schneller in den Gewinn bringen würde, wenn sich der Spread auf die beabsichtigte Zone bewegte. Wenn es nicht dann die Wahrscheinlichkeit des Stopps durch den V4.0 Opulen globalen Risikocontroller steigt. Das sind die Herausforderungen, denen sich alle Händler stellen müssen. Wenn der Händler wählt, um durchschnittliche Summe ihrer Positionen zu schätzen, die sie zu schätzen wissen, sind sie zunehmende Hebelwirkung, die, außer gesteuert sorgfältig, Handelskonten zerstören kann. Daher die 95 Fehler Statistiken in Retail-Forex. Leute gerade nicht erhält Hebelwirkung und was es zu einem Konto tut. Datenblatt Bitte füllen Sie die nachstehenden Felder aus und klicken Sie auf Senden. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zum Datenblatt. V4.0 wird regelmäßig aktualisiert, so überprüfen Sie bitte das Datenblatt für die neuesten Updates und Änderungshistorie. Es gibt auch eine Reihe von Tutorial-Videos in den Datenblättern. Kauf V4.0 Opulen Systemleistung Wir erhalten häufig Anfragen über die Leistungsfähigkeit, die potenzielle Trader vom V4.0 Opulen System erwarten können. Leider gibt es keine definitive Antwort auf diese Frage als V4.0 ist ein Werkzeugsatz entwickelt, um die Händler Arbitrage-Strategie zu automatisieren. Daher ist der Erfolg oder Misserfolg von V4.0 völlig davon abhängig, wie sein Einsatz und die Parameter und Zeitrahmen es ausgeführt wird. Wahrscheinlich die beste Analogie ist es, V4.0 als ein Hochleistungs-Auto, das in den richtigen Händen fähig ist, solide Leistung, aber umgekehrt, in den falschen Händen produzieren wird nicht eine gute Rendite oder in einfachen Worten, Müll in gleich Abfall ist fähig zu denken Der Einzelhandelsraum besteht aus Gewinnern und Verlierern, wo die Verlierer die Mehrheit der Marktteilnehmer repräsentieren. Es gibt eine weit verbreitete Industrie-Statistik, die 95 der Marktteilnehmer verlieren ihre Beteiligung oder Konto Eigenkapital im Laufe der Zeit und die verbleibenden 5 konsistente Gewinne. Die Werkzeuge, die wir vermarkten, bewegen sich nicht zwangsläufig Teilnehmer aus dem 95 Verliererlager in das 5 gewinnende Lager, so daß die Teilnehmer, die das alles schwer fassbare System suchen, das Geld macht, ohne irgendeine Anstrengung oder Geschick zu machen, immer enttäuscht werden. Solche Systeme sind einfach nicht in der Einzelhandelsfläche vorhanden. Darüber hinaus müssen Händler sich bewusst sein, dass bestimmte EA-Anbieter hochoptimierte, kurvengepaßte Systeme (basierend auf Beispieldaten) veröffentlichen, die beim Backtesting erstaunliche Eigenkapitalkurven erzeugen, aber in Wirklichkeit niemals in der Lage sind, ihre historisch hinterlegte Performance bei laufender oder nach vorne zu replizieren Test Umgebung. Dies liegt daran, die Märkte sind ständig ändern, so mit einem System für bestimmte historische Marktmuster optimiert wird ziemlich viel immer dissapoint auf lange Sicht, es sei denn, die Strategie angepasst wird. Also seien Sie vorsichtig von Anbietern, die behaupten, ihre EAs können X Renditen produzieren. RISIKOBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Website sind Handelswerkzeuge und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen, Indizes oder Rohstoffe beinhalten ein erhebliches Risiko, und es besteht immer das Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Empowering Händler durch qualitativ hochwertige Präzisions-Trading-Tools und semi-automatisierten Handelssysteme. AlexeyKalmykov, eine meiner Mid-Range-Währungs-basierte Strategien stark auf (und in der Tat Trades) Währung Körbe. Dies bezieht sich nicht direkt auf den Handel von Paaren, sondern basiert auf statistischen Anomalien mit mehreren fx Körben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gehandelt werden. Ich habe nicht auf Papiere für diesen Ansatz verlassen, aber ich weiß, es ist definitiv Arbeit in diesem Raum (ich selbst fokussiere mich fast ganz auf Währungen im Moment). Ndash Matt Wolf Mar 20 13 am 7:31 Diesen Track herunterladen bei musicload. de Fatih Yilmaz. Ehemals Bank of America (derzeit BlueGold), hat ein Stück namens Imaginal Spreads und Pairs Trading zu genau diesem Thema, wenn Sie es finden können (ich konnte nicht finden Sie eine Kopie auf das öffentliche Internet), ursprünglich veröffentlicht 17. April 2009. Er schreibt : Akademiker und Industriepraktiker konzentrieren sich in der Regel auf Zeitreihenaspekte der Devisenmärkte. Dies ist vor allem das Ergebnis einer begrenzten Anzahl von gehandelten Währungen. Die meisten Märkte für aufstrebende Währungen sind weit von ignorable Friktionen. Wenn man also auf die G10-Devisenmärkte beschränkt ist, wird in Anbetracht der Tatsache, dass Schocks für den USD typischerweise mehr als 50 Variationen in G10 berücksichtigen (siehe Abbildung 1), nicht mehr viel Platz für Querschnittsselektionsfähigkeiten oder marktneutrale Strategien eingeräumt. Der Pairs-Handel ist eine marktneutrale (oder USD-neutrale) Strategie und kann aus statistischer Sicht verschiedene Chancen in den G10-Währungsmärkten erfassen. Darüber hinaus, angesichts der Strategie verkauft Gewinner und kauft Verlierer, ist es wahrscheinlich niedrig oder negativ korreliert mit den meisten traditionellen Richtungsmodellen (wie Impuls-Strategie). Unser Fokus in dieser Anmerkung ist, Paare zu testen, die Strategie in G10 Währungmärkten handeln. Unser Währungsdatensatz ist monatlich (Ende des Monats Daten von Reuters und DataStream) und wir verwenden kurzfristige Geldmarktsätze für Carry-Berechnungen (erhalten von DataStream). Unser Datensatz ist von 1973-2009. Wir nehmen den USD als Numraire-Währung und bilden 36 mögliche Paare mit allen 9 USD-Kreuzen. Unser Paar-passender Algorithmus und Handelsstrategie wird unten beschrieben: Überschüssige Rückkehr, Sharpe Ratios und Richtungsgenauigkeitsstatistiken zeigen allgemein vielversprechende Resultate an. Insbesondere, wenn wir das Schwellen-Fehlausrichtungsniveau für Handelssignale erhöhen, neigen alle Leistungsstatistiken dazu, sich zu verbessern. Im Allgemeinen tendieren Fehlausrichtungsniveaus um die 1,5-2,0 Standardabweichungen dazu, konsistent gute Ergebnisse zu erzeugen. Die Sharpe Ratios, auf die er sich bezieht, liegen bei 0,7-0,8 für eine 3M Halteperiode. Die dargestellten Ergebnisse sind als explorativ zu betrachten. Dennoch scheint der erste Satz von Ergebnissen aus mehreren Gründen ermutigend zu sein. Performance-Statistiken sind relativ attraktiv und robust für eine aktive G10-Strategie. Besonders wenn man bedenkt, dass die Strategie USD-neutral ist und der Prognosehorizont über 25 Jahre liegt. Darüber hinaus ist die Strategie konträr und konzentriert sich auf Relative-Value-Trades. Daher ist es wahrscheinlich, dass sie niedrige Korrelationen zu herkömmlichen Richtungswährungsmodellen liefern. Wenn wir die dargestellten Ergebnisse in dieser Anmerkung zum Nennwert vornehmen, dann sollten wir eine wichtige Frage stellen: Was sind wir für Transaktionskosten in dieser Studie bezahlt werden, sind nicht relevant, da wir monatliche Daten verwendet. Insolvenz - und Liquiditätsrisiken sowie kurzfristige Verkaufsrestriktionen können in der Regel für die G10-Währungsmärkte ignoriert werden. Es wäre interessant, die Korrelation der Paarungsstrategie-Renditen mit makroökonomischen und verwandten Vermögensmarktzyklen (d. h. zeitvariablen Risikoprämien für Zyklen) zu analysieren. In ihrer Studie haben Goetzmann et. Al. (2006) behaupten, dass die Paarstrategie durch (verborgenen oder latenten) gemeinsamen Faktor als Haupttreiber der von ihnen analysierten Aktien belohnt werden könnte. Es besteht immer die Gefahr, von der Arbitrage entfernt zu werden, aber die Strategie scheint auch in den vergangenen zehn Jahren relativ robuste Ergebnisse zu erzeugen (wenn die Hedge-Fonds-Aktivität deutlich zunahm). Andere Möglichkeiten könnten sein, dass die Strategie lohnend sein kann, um Märkte in Richtung des Gleichgewichts über Arbitrage-Trades zu treiben. Da die Strategie marktneutral ist und auf Relative-Value-Trades beruht, besteht auch das Risiko, starke Marktbewegungen mit einer solchen Strategie aus der Sicht der Modellzuteilung zu verpassen. Unseres Erachtens ist das Verständnis grundsätzlicher Risikobelohnungseigenschaften einer solchen Strategie wichtig und erfordert eine weitere Analyse in diesem Zusammenhang. Beantwortet Aug 29 11 at 19:53